Il Santuario della Madonna della Sassella o della Beata Vergine Annunciata è celebre sia per la sua storia e per la sua bellezza artistica che per il forte richiamo religioso che esercita in zona.

Il sacerdote Luigi Casati , rettore della chiesa dal 1791 al 1807, riferisce che, secondo la leggenda, nel 932 d.C. il tempio dedicato alla Madonna doveva sorgere a valle dello sperone roccioso della Sassella lungo la strada Valeriana, ma che il materiale necessario per la costruzione in una sola notte fu portato miracolosamente dalla Madonna sulla cima del promontorio. Sempre il Casati riferisce che già nel 1476 l’arciprete di Sondrio soleva cantarvi la S. Messa il giorno dedicato all’Annunciazione e che le grazie dispensate dalla Madonna e i miracoli operati richiamavano un numero sempre maggiore di fedeli da tutta la Valle.

Il Santuario era tanto caro ai Sondriesi che, nel 1713, si pensò di realizzare un Sacro Monte sul modello dei tanti sorti in Lombardia durante il secolo precedente; l'idea era di costruire, lungo un percorso che dalla città salisse fino al Santuario, 15 cappelle dedicate ai Misteri del Rosario. L'impresa fu avviata, ma solo 6 cappelle furono costruite, perché a causa di spese impreviste per far fronte all'alluvione del Mallero obbligarono la parrocchia e la Comunità di Sondrio ad abbandonare il progetto. qualche anno dopo anche un'altro progetto dovette essere accantonato: al posto della costruzione con magazzini e botteghe da erigersi davanti alla Chiesa furono realizzate le grandi arcate che sostengono il sagrato.

Nel 1996 il Parroco don Silverio Raschetti costituisce l’associazione "Amici della Sassella" che dovrà promuovere e coordinare gli interventi strutturali e di restauro, finanziati dalla Legge Valtellina e da vari Enti locali, per riportare il Tempio agli antichi splendori.

Dal 1996 al 2000, sotto la progettazione e direzione dell'arch. Giuseppe Galimberti, vengono effettuati i seguenti interventi di restauro : l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua,   la realizzazione di un nuovo piano di calpestio e di una nuova pavimentazione in pietra,  la revisione della copertura e delle lattoniere,  il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione, la valorizzazione di alcuni elementi emersi dagli scavi archeologici, il restauro dell'apparato decorativo e degli intonaci esterni.

La Commissione Pastorale e il Comitato "Amici della Sassella" hanno organizzato nei giorni 17-18-19 novembre 2000  le Celebrazioni Giubilari per la riapertura del Santuario con una serie di iniziative di carattere religioso, storico e artistico con la presenza di mons. Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como e di Sondrio.